🎙️ COINCAST s Dominikem Moštěkem: Trading boti a automatizované strategie

Trading boti nejsou stroj na peníze. Umí šetřit čas, ale bez kontroly a strategie nefungují

Trading boti jsou programy, které podle předem nastavené strategie automaticky zadávají nákupní a prodejní příkazy na burze. Sledují trh v reálném čase a reagují během milisekund, takže dokážou obchodovat nepřetržitě a bez emocí.

Automatizace ale neznamená zaručený zisk. Trading bot je nástroj, který šetří čas a pomáhá s exekucí obchodů, ale stále vyžaduje kontrolu, správné nastavení a rozumné řízení rizika.

Chcete vědět, jak trading boti fungují v praxi, jak je bezpečně nastavit a pro koho dávají smysl?

👉 Poslechněte si celý rozhovor s CTO Coinmate Dominikem Moštěkem v našem podcastu na Youtube nebo Spotify. 🎧

---

Transkript

Honza: Když někdo slyší pojem trading bot, co si pod tím má představit?

Dominik: Jedná se o program, který automaticky sleduje, co se děje na burze. Na základě informací, zvolené strategie a dalších konfigurací pak provádí jménem uživatele nákupní a prodejní příkazy tak, aby tuto strategii následoval.

Honza: Chápu to jako takový termostat: spustí se, když klesne teplota, zapne se topení. Zhruba v tom smyslu?

Dominik: Přesně tak.

Honza: Proč trading boti vlastně vznikli? Jaký mají účel?

Dominik: Když se řekne trading, vybaví se mi scéna z newyorské burzy na Wall Streetu, kde si lidé předhánějí, kdo dřív zadá objednávku. To se dnes vůbec neděje, všechno je automatizované. Lidé mají svoje limity, nereagují dostatečně rychle a musí občas taky spát. To se trading bota netýká. Informace konzumuje v reálném čase, vyhodnocuje je extrémně rychle, čerpá z mnoha zdrojů zároveň a příkazy zadává v řádu milisekund.

Honza: Jak vlastně poznám, že trading bot, který používám, splňuje moje požadavky?

Dominik: Ve finančnictví a v kryptosvětě obecně platí, že bezpečnost je na prvním místě. Při vyhodnocování jakéhokoliv robota bych se proto zaměřil právě na ni. U open source robotů, které jsou volně dostupné na internetu, bych používal jen ty nejlepší, například ty, které najdeme na GitHubu. Poznám je podle počtu přispěvatelů a počtu hvězdiček, které repozitář má. Takový robot má svoji dokumentaci, kde najdu veškeré informace: jaké strategie jdou nastavit, jak je to se zabezpečením, jaké burzy jsou podporované. Podle toho bych se orientoval.

Honza: Dokážeš doporučit nějaké konkrétní boty?

Dominik: Naše burza Coinmate je dostupná ve všech nejlepších open source robotech na GitHubu, jako jsou Hummingbot, Superalgos nebo Freqtrade. Ve všech jsme dostupní, těch robotů je samozřejmě mnohem víc, ale tohle jsou ti nejznámější.

Honza: Můžeš mi trochu přiblížit téma backtestingu u trading botů?

Dominik: Backtesting je technika, kdy si na historických datech, s mojí konfigurací strategie a konkrétním robotem, simuluju, jak by se ten robot choval v konkrétních situacích, a vyhodnotím si parametry té strategie.

Honza: Takové obchodování na nečisto. Připomíná mi to paper trading u akcií.

Dominik: Přesně tak. V podstatě nic neriskuji. Funguje to na umělém účtu a na historických datech. Není to samozřejmě stoprocentně vypovídající, nikdo neumí předpovídat budoucnost na základě historie, ale základní parametry se tam vždy ověřit dají.

Honza: Je trading bot napojený přímo na burzu? Jak to propojení funguje?

Dominik: U nás na burze si jednoduše vygenerujete API klíč. Ten zadáte do konfigurace robota a burza si ho spáruje s vaším uživatelským účtem. Robot pak obchoduje vaším jménem.

Honza: Jak moc do toho obchodování vstupuje člověk? Dělá bot všechno sám?

Dominik: Nemohu mluvit za všechny roboty, ale většinou je to tak, že se na začátku zvolí strategie s parametry a robot ji pak, řekněme, slepě následuje.

Honza: Jaké existují druhy trading botů?

Dominik: Co se týče strategií, každý robot si může implementovat vlastní. Nejznámější kategorie jsou trendové, gridové a algoritmické, liší se od sebe pravidly, na kterých fungují.

Trendové boty se snaží detekovat, že se na trhu začíná tvořit trend, ať vzestupný nebo sestupný, a včas do něj vstoupit a včas z něj vystoupit.

Grid boty fungují podobně, ale nákupy rozloží v čase. Nesnaží se nastoupit najednou, ale nakupují postupně v různých částkách. Když vidí, že trend oslabuje, částky zmenšují.

A pak jsou algoritmičtí boti, kteří sbírají data třeba i ze zpravodajských webů a snaží se vyhodnocovat celou situaci na trhu, aby dělali co nejchytřejší rozhodnutí.

Honza: Chápu to správně, že strategie se dají v průběhu času měnit? Že chvíli používám grid, když se na trhu nic zvláštního neděje, a pak přepnu na trendovou?

Dominik: Rozhodně. Vždy bych se pravidelně díval, co robot dělá, jak vypadá situace na trhu, a přizpůsoboval se. Rozhodně to není tak, že na začátku zvolím jednu strategii, zapomenu, že mám robota, a za pět let se podívám a mám milion na účtu.

Honza: Takže to není pasivní činnost, člověk se tomu musí pořád aktivně věnovat. Bot vlastně jen automatizuje procesy, které by člověk musel dělat i bez něj.

Dominik: Přesně tak. Robot má výhodu, že reaguje na trh rychle i v době, kdy já jako člověk nemohu. To je ta hlavní výhoda. Ale ostatní nevýhody obchodování, neustálé sledování a přizpůsobování strategie, ty zůstávají.

Honza: Dokážeš říct, které typy botů jsou nejpopulárnější u začátečníků?

Dominik: Začátečníkům bych rozhodně doporučil gridboty. Je to nejbezpečnější varianta.

Honza: Co potřebuji k tomu, abych mohl trading bota provozovat?

Dominik: Řekněme, že jsme si udělali review, víme, jakého robota chceme, máme vymyšlenou strategii. Stáhneme si ho podle návodu a teď ho potřebujeme někde provozovat, ideálně 24/7.

Možností je hodně. Doma si mohu nechat otevřený počítač, kde mi to poběží na pozadí, ale to má nevýhody. Musí to neustále běžet, internet nemusí být stabilní, a když to omylem vypnu, robot se zastaví.

Lepší strategie je mít server, který poběží nepřetržitě se stabilním a rychlým připojením. Může to být jakýkoliv cloudový poskytovatel, třeba AWS, Azure nebo Google, případně vlastní server v datacentru. Malé servery jsou dnes cenově dostupné a platformy umožňují kód nahrát a spustit i bez hlubokých IT znalostí.

A pak se nemusím o nic moc starat, kromě toho, co jsme si říkali: pravidelně sledovat, co robot dělá, a přenastavovat strategii.

Honza: Co je to kill switch a proč bych ho měl do trading bota integrovat?

Dominik: Kill switch je způsob, jak zabránit tomu, aby se robot „utrhl z řetězu“ a začal zadávat příkazy, se kterými nesouhlasím, nebo nastala na trhu zcela neočekávaná situace a já měl špatně nastavenou strategii. V takovém momentě chci robota co nejrychleji zastavit.

Možností je víc. Buď vypnu samotného robota, nebo na naší platformě invaliduji API klíč, který robot používá k obchodování a získávání dat. Stačí se přihlásit, klíč vymazat a v tu chvíli robot nemá šanci provádět žádné příkazy. To je nejjednodušší varianta. Nebo jdu tam, kde mi robot fyzicky běží, a smažu ho nebo vypnu.

Honza: Je podle tebe reálné, aby trading bot vydělával automaticky a bez rizika?

Dominik: To rozhodně reálné není. Je to častá představa, vyvolaná hlavně sociálními sítěmi.

Honza: Proč mají lidé pocit, že bot vydělává bez námahy a rizika, čistý zisk?

Dominik: Jednoduše proto, že se nikdo nechlubí ztrátami. Každý, kdo úspěšně implementuje robota a vydělá první peníze, se tím jde pochlubit na internet. To, že mu další den robot ty peníze prodělá, to už nikdo na internet nedá.

Honza: Dokážeš říct, v jaké situaci trading bot typicky přestává fungovat profitabilně?

Dominik: Většina robotů, které nejsou opravdu algoritmické a dobře napsané, začne selhávat ve vypjatých tržních podmínkách, kdy se na trhu dějí neočekávané a velké pohyby jedním směrem. Třeba vypukne válka a trh se zblázní. Takovou situaci žádný robot prostě nepodchytí.

Honza: Kolik mohu vydělat na trading botovi?

Dominik: Sky is the limit. Ale pozor, stejně tak, jako se dá hodně vydělat, se dá i hodně prodělat. Záleží na zvolené strategii. Pokud má robot přístup ke všem prostředkům, může udělat dost neočekávané věci.

Honza: Může mi bot vymazat účet úplně na nulu?

Dominik: Na úplnou nulu ne. Pokud robot nemůže provádět vklady a výběry, což většina z nich nemůže, o ty prostředky fyzicky přijít nemohu. Lze je ale směňovat tak nevýhodně, až hodnota portfolia výrazně klesne.

Honza: Zajímá mě ještě jedna věc. Když ty programy provozuje víc lidí najednou, kde je ta výhoda v porážení trhu? Dává smysl si bota udělat sám?

Dominik: Pokud si člověk myslí, že má recept na to, jak vydělat peníze, tak rozhodně má smysl se do toho pustit. Zároveň si myslím, že lidí, kteří si to mysleli a nakonec se spálili nebo zjistili, že nevydělají víc než průměr trhu, je daleko víc než těch, kteří tím opravdu vydělali.

Na začátek doporučuji použít roboty, které už existují, případně služby a partnery, kteří umožňují ty roboty provozovat. Ale kdo je hračička, doporučuji si to zkusit. Na našem GitHubu máme příklady toho, jak se napojit na naši burzu a jak zadávat příkazy. V dnešní době AI není nic jednoduššího, než naši dokumentaci a příklady předhodit AI a nechat ji ten kód vygenerovat.

Honza: Jakou roli hrají poplatky, likvidita trhu nebo rychlost?

Dominik: Pro začátečníka rychlost bota nehraje velkou roli, pokud se nesnaží ulovit ten nejlepší vstup, což bych začátečníkům nedoporučoval. Co roli hraje, jsou poplatky. Robot zadává velké množství příkazů, zvlášť u gridu nebo algoritmického obchodování. Rozhodně bych se vyhýbal burzám s vysokými poplatky za příkazy.

Nejlepší je vybrat burzu s příznivou poplatkovou politikou. A čím větší objem robot vytvoří, tím nižší poplatky. Všechny burzy dnes mají objemová schémata, takže se nenechte odradit počátečními poplatky, nasbírejte objem a dostaňte se na nižší sazby.

Honza: Když bych chtěl obchodovat na směnárně, jde to? Jaké to má výhody nebo nevýhody oproti burze?

Dominik: Na směnárně se obchodovat dá, je to místo, kde realizuji obchod. Sluší se zmínit, že data mohu sledovat z jiné burzy, než na které ty obchody provádím. To se dost často děje. Ale směnárna se pravděpodobně nikdy nedostane poplatkově tak nízko jako samotná burza.

Honza: Jinými slovy, pro mě to nebude výhodné.

Dominik: Přesně tak.

Honza: Jak je to s bezpečností? K čemu trading bot dostává přístup?

Dominik: Většina burz, stejně jako ta naše, při generování API klíče umožňuje omezit jeho použití na různé funkce a IP adresy, ze kterých může přistupovat.

Honza: Promiň, že skáču do řeči. Mohl bys v krátkosti vysvětlit, co API klíč vlastně je?

Dominik: Jistě. Je to unikátní identifikátor, něco jako heslo k vašemu účtu. Vygeneruji si ho po ověření na naší burze. Tento kód je tajný, nikomu ho nesdělujte, uložte si ho bezpečně stejně jako všechna ostatní hesla. Předám ho robotovi a ten ho pak používá k autentizaci vůči naší burze.

Honza: Jak nastavit bota tak, abych vydělal na Lamborghini?

Dominik: Ti nejlepší hráči na trhu trading botů používají různé triky, jak se dostat k informacím co nejdřív a co nejrychleji zadávat příkazy na burzu. Velcí hráči si například kupují servery co nejblíž serverům cílové burzy. Buď je to oficiální proces, kdy to burza sama nabízí, nebo neoficiální, kdy si tradeři zjistí, kde servery burzy běží, a koupí si server ve stejném datacentru.

Honza: Takže rozdíl v tom, jestli je burza v Tokiu a já zadávám příkazy z Prahy, versus jsme oba v Praze.

Dominik: Přesně. Ale to se bavíme o high-frequency tradingu, kde rozhoduje každá milisekunda. Na velkých burzách dnes běží tisíce, klidně statisíce robotů a jediná šance, jak je porazit, je mít buď lepší strategii, nebo být rychlejší.

Honza: Může trading bot obchodovat na více burzách zároveň?

Dominik: Spousta robotů to umožňuje a jsou na to uzpůsobené i strategie. Typickým příkladem je arbitrážní robot, který vyhledává cenové rozdíly na různých burzách a snaží se jich využít, tím vlastně tu cenu vyrovnává.

Honza: Je něco, na co by měl nováček u cizích platforem a trading botů dát pozor? Nějaký red flag, při kterém by měl zbystřit?

Dominik: Pozor, pokud si robota neprovozuji sám a předávám API klíč třetí straně, v podstatě jim dávám přístup ke všemu, co ten klíč může dělat. Jak jsem zmínil, při generování API klíče ho mohu omezit funkčně i na IP adresy. Pokud to neomezím a klíč předám třetí straně, mají plný přístup k mému účtu a mohou provádět jakékoliv operace mým jménem.

Honza: A co trend AI v tradingu? Je to podle tebe realita, nebo spíš marketing?

Dominik: Myslím si, že to je realita už mnoho let, ti nejlepší hráči to dávno používají. Není důvod si s tím nehrát. Na Coinmate umožňujeme mít podúčty, pokud s tím chce někdo experimentovat, jedině doporučuji. Vytvořil bych si samostatný podúčet, nahrál na něj omezené množství prostředků a zkoušel různé strategie a konfigurace.

Honza: Pro koho trading bot smysl má a pro koho je to ztráta času?

Dominik: Trading bota bych rozhodně neprovozoval, pokud je mým cílem jen hromadit bitcoin. Tam to nedává smysl, snažit se přechytračit trh. Nejlepší strategií je DCA. Bot v tom sice může pomoct tím, že se snaží vychytat nejlepší čas pro DCA, ale není to nutné. V dlouhodobém horizontu si myslím, že ten rozdíl nebývá velký.

Honza: Co by měl člověk zvládnout dřív, než o trading botovi začne uvažovat? Jaký skill by měl mít?

Dominik: Přestože je dnes vstupní bariéra do IT světa minimální, určitě by měl mít základní IT znalosti, jak robota provozovat, kde ho spouštět, jak ho nakonfigurovat a jak ho včas vypnout. A základní povědomí o bezpečnosti, třeba o tom, jak správně nastavit API klíč. Bezpečnost na prvním místě.

Honza: Existuje jednodušší alternativa k vlastnímu trading botovi?

Dominik: Ano. Protože provozovat vlastního robota nemusí být jednoduché, zvláště pro méně zkušené uživatele, existují důvěryhodní partneři, kteří takového robota provozují za vás. Nemusíte se bát jim předat API klíč a oni budou příkazy provádět místo vás, přičemž si sami nastavíte strategii. Takovým partnerem je například Štosuj, který spolupracuje s naší burzou.

Honza: Jakou jednu radu bys dal člověku, který zvažuje vlastního robota nebo externí službu?

Dominik: Rozhodně začít v malém a vyzkoušet si to. Jak jsem říkal, vytvořit si podúčet, nahrát na něj omezené množství prostředků, aktivovat strategii a chvíli pozorovat, co se děje. A zpětně to vždy vyhodnocovat.

Honza: Jaká je hlavní myšlenka, kterou by si měl posluchač z dnešního dílu odnést?

Dominik: Rozhodně se toho nebát, ale přistupovat k tomu s respektem. Není to zaručený způsob, jak vydělat peníze. Pro někoho je to hračka, někdo se tím může živit. Začít pomalu, ale rozhodně to stojí za vyzkoušení.

Honza: Teď jsem se rozhodl, že s tím začnu. Jaký by měl být můj první krok?

Dominik: Nejdřív bych si ujasnil, jaký je mým cílem. Jestli si chci jenom hrát, vydělat peníze, nebo naakumulovat co nejvíc bitcoinu. Podle toho si vybrat správného robota, na základě bezpečnosti, možností a podporovaných burz.

Honza: Dejme tomu, že zvolím Štosuj. Na základě svého cíle si pak vybírám strategii, třeba grid nebo trendovou.

Dominik: Přesně. A dalším krokem je zvolit částku. U nás na burze se dá obchodovat od 50 Kč, takže není nic jednoduššího, než si podúčet udělat, nahrát na něj menší obnos, aktivovat strategii a chvíli pozorovat, co se děje.

Honza: Jakým způsobem bych to měl sledovat? Jaké metriky používat?

Dominik: Záleží na zvolené strategii. Zisk je dobrá metrika, ale ne krátkodobě. Krátkodobě se může robot rozhodnout všechno prodávat a může se ukázat, že to bylo správně, protože cena začne klesat a vydělá se až za týden, až se trend obrátí. Zisk je tedy dobrá metrika, ale v dlouhodobém horizontu.

Co se týče toho, kdy bota vypnout, záleží na rizikovém apetitu každého. Klidně doporučuji mít víc podúčtů a na každém zkoušet jinou strategii: jeden na rizikovější přístupy, jeden na dlouhodobější spoření, jeden třeba na jiného robota.

Honza: Tím dlouhodobějším spořením myslíš jaký časový horizont? Měsíce, roky?

Dominik: Já třeba spořím dětem v bitcoinu, takže tam je horizont dvacet let. Ale záleží na každém.