Úvod do automatizovaných strategií

Automatizované strategie patří mezi nejčastější témata, která dnes trading provázejí. Představa je lákavá: nastavíte robota, zapnete ho a ten začne obchodovat za vás. Mnoho lidí si proto představuje automatizaci jako způsob, jak vydělávat bez větší námahy. Realita je ale o něco střízlivější.

Trading bot není stroj na peníze. Je to nástroj, který dokáže automatizovat obchodní strategii. Pokud je strategie promyšlená a odpovídá situaci na trhu, může pomoci zefektivnit obchodování. Pokud ne, bot ji bude jen velmi rychle a důsledně vykonávat.

Automatizace tedy neřeší samotné rozhodování o strategii. Pomáhá hlavně s exekucí obchodů, jejich načasováním a disciplínou. Právě proto dává smysl nejdřív pochopit, jak automatizované strategie fungují, kde mohou pomoci a kde naopak narážejí na své limity.

Co je automatizovaná strategie

Automatizovaná strategie znamená, že rozhodování nebo provádění obchodů převezme software. Trading bot sleduje data z trhu, vyhodnocuje je podle předem nastavených pravidel a na jejich základě zadává nákupní nebo prodejní příkazy.

Člověk tedy neurčuje každý obchod ručně. Definuje pravidla strategie a software je následně provádí. Tyto pravidla mohou být velmi jednoduchá, například nákup při určité ceně, nebo naopak poměrně komplexní a pracovat s větším množstvím dat. Technicky jde o proces, kdy algoritmus analyzuje tržní data a automaticky rozhoduje o parametrech obchodního příkazu, jako například o načasování, ceně nebo objemu.

Nestíháte číst? Poslechněte si to

Pokud se vám nechce procházet celý článek nebo chcete téma trading botů pochopit ještě víc do hloubky, můžete si ho poslechnout.

V podcastu Coincast jsme si o automatizovaných strategiích povídali s CTO Coinmate Dominikem Moštěkem. Dozvíte se, jak trading boti fungují v praxi, jak se napojují na burzu pomocí API a na co si dát při jejich používání pozor.

Řeč přijde také na nejčastější strategie, typické chyby začátečníků i na to, proč trading bot není zkratka k rychlému zisku, ale spíš nástroj pro ty, kteří chtějí mít trading víc pod kontrolou.

Proč automatizované strategie vznikly

Moderní finanční trhy jsou extrémně rychlé. Velká část obchodování dnes probíhá automaticky a reakce na změny ceny nebo objemu obchodů probíhají během sekund.

Pro člověka je prakticky nemožné sledovat trh nepřetržitě a reagovat na všechny situace v reálném čase. Automatizace proto vznikla jako způsob, jak tuto nevýhodu vyrovnat. Bot dokáže nepřetržitě sledovat trh a okamžitě na ně reagovat. Automatizace zároveň odstraňuje jeden z největších problémů tradingu, emoce. Strach, chamtivost nebo stres často vedou k impulzivním rozhodnutím. Bot naopak dělá přesně to, co má nastavené.

To ale neznamená, že je automatizace vždy lepší než člověk. Pokud je strategie špatná, bot ji bude jen vykonávat rychleji. Automatizace tedy supluje disciplínu a rychlost, ale nenahrazuje samotné strategické rozhodování.

Nejčastější typy automatizovaných strategií

Trading bot není jedna konkrétní věc. Existuje mnoho různých strategií, které se liší podle toho, jak pracují s daty a jaký mají cíl. Některé se snaží odhadnout budoucí pohyb ceny, jiné se soustředí spíše na způsob, jak obchod provést. Strategie mohou pracovat s technickou analýzou, statistickými modely nebo kombinací více zdrojů dat. Některé sledují pouze cenu, jiné vyhodnocují například objemy obchodů nebo volatilitu trhu.

Výběr strategie proto vždy závisí na cíli obchodníka, časovém horizontu i na tom, jak aktivně se chce tradingu věnovat.

Trendové strategie

Trendové strategie se snaží zachytit moment, kdy se trh začne výrazně pohybovat jedním směrem. Pokud například cena dlouhodobě roste, strategie otevře nákupní pozici a snaží se na tomto pohybu vydělat. K identifikaci trendu se často používají technické indikátory, například klouzavé průměry, RSI nebo MACD. Ty pomáhají odhadnout, zda se trh spíše rozjíždí, nebo naopak zpomaluje.

Trendové strategie mohou fungovat dobře v období silného růstu nebo poklesu trhu. Naopak v době, kdy se cena pohybuje spíše do strany, mohou generovat více chybných signálů. Proto je důležité strategii průběžně vyhodnocovat.

Grid strategie

Grid strategie fungují jinak. Nesnaží se trefit jeden ideální okamžik vstupu do trhu. Místo toho rozkládají nákupy a prodeje do více cenových hladin. Bot například postupně nakupuje při poklesu ceny a prodává při jejím růstu. Tento proces opakuje v předem definovaném cenovém pásmu. Díky tomu strategie využívá přirozené kolísání ceny a může generovat menší, ale častější zisky. Právě proto bývá grid strategie považována za přístupnější variantu pro začátečníky.

Jedním z praktických příkladů takového přístupu je i služba Štosuj.cz, která využívá automatizované strategie napojené na burzu Coinmate. Uživatel tak může strategii spustit bez nutnosti programování vlastního robota.

Je ale potřeba počítat s tím, že při silném trendu jedním směrem může podobná strategie hromadit pozice a vystavit obchodníka vyššímu riziku.

Algoritmické strategie

Algoritmické strategie jsou obecnější kategorií automatizovaného obchodování. Využívají matematické modely, statistiku nebo programové algoritmy k tomu, aby vyhodnocovaly velké množství dat a hledaly obchodní příležitosti. Na rozdíl od jednodušších strategií, které reagují jen na cenu, mohou algoritmické strategie pracovat s širším spektrem informací. Sledují například objemy obchodů, rychlost změn ceny, chování order booku nebo vztahy mezi více trhy současně.

Algoritmické strategie mohou zahrnovat různé přístupy a to od arbitráže mezi burzami až po složité statistické modely. V profesionálním tradingu se často používají i systémy založené na strojovém učení, které se snaží v datech hledat opakující se vzorce.

Je ale důležité zdůraznit, že ani algoritmická strategie sama o sobě negarantuje úspěch. I zde platí, že kvalita výsledků závisí především na kvalitě modelu, správném nastavení rizika a průběžném vyhodnocování.

Validace dat v rozhraní BuildAlpha

DCA strategie

DCA strategie patří mezi nejjednodušší formy automatizace. Bot pravidelně nakupuje menší množství aktiva v předem daných intervalech. Výhodou je jednoduchost a menší závislost na správném načasování trhu. Strategie tak pomáhá rozložit nákupy v čase a snížit riziko špatného vstupu. Nevýhodou je, že strategie nevyužívá krátkodobé pohyby ceny a není zaměřena na aktivní trading. Často se proto používá spíše jako investiční nástroj než jako tradingová strategie.

Tento princip je dnes dostupný i bez vlastního trading bota. Například na Coinmate mohou uživatelé využít funkci Pravidelný nákup, která automaticky nakupuje bitcoin nebo jiné kryptoměny v předem zvoleném intervalu a pomáhá tak dlouhodobě budovat pozici bez nutnosti sledovat trh každý den.

Pravidelný nákup na Coinmate.io

Automatizace neznamená úplnou pasivitu

Jedna z nejčastějších představ je, že trading bot funguje stylem „zapni a zapomeň“. V praxi to ale takto nefunguje. Trh se neustále mění a strategie, která fungovala minulý měsíc, nemusí fungovat dnes. Bot navíc nedokáže sám přehodnotit svou logiku. Pouze vykonává pravidla, která mu člověk nastavil.

Proto je potřeba strategii průběžně sledovat, vyhodnocovat výsledky a případně upravovat nastavení.
Automatizace tedy šetří čas při samotném provádění obchodů. Nenahrazuje ale kontrolu ani strategické rozhodování. Uživatel by měl vždy vědět, jak strategie funguje a v jakých situacích může selhat.

Backtesting jako první krok

Důležitou součástí práce s automatizovanými strategiemi je takzvaný backtesting. Jde o testování obchodní strategie na historických datech. Místo toho, abyste strategii rovnou spustili na reálném trhu, nejprve si ověříte, jak by fungovala v minulosti.

Princip je jednoduchý. Vezmete historická data o cenách a necháte strategii simulovaně „obchodovat“, jako by byla v dané době spuštěná. Díky tomu můžete zjistit například:

• jak by strategie reagovala při růstu trhu
• jak by se chovala během poklesu
• jak velké výkyvy nebo ztráty by mohla generovat
  

Je ale důležité si uvědomit, že historická data nejsou zárukou budoucích výsledků. Backtesting může ukázat, jestli strategie dává logiku a jestli není úplně špatně nastavená. Nedokáže ale předpovědět, jak se trh bude chovat zítra.

Ilustrativní backtesting na platformě octobot.cloud 

Rizika automatizovaného obchodování

Automatizované strategie mají i svá specifická rizika. Jedním z nejčastějších problémů je takzvané přeučení strategie. To znamená, že strategie je příliš přizpůsobená historickým datům a v reálném prostředí pak nefunguje.

Dalším problémem může být podcenění nákladů. Poplatky, skluz ceny nebo nedostatečná likvidita mohou mít na výsledky strategie výrazný vliv. I relativně malý rozdíl v nákladech může při větším počtu obchodů zásadně ovlivnit celkový výsledek.

Existují také technická rizika. Chyba v kódu, výpadek připojení nebo špatné nastavení může vést k nečekaným obchodům. Automatizace navíc mění charakter chyb. Zatímco člověk může udělat jednu chybu, software ji může během krátké chvíle zopakovat mnohokrát.

Poplatky a výběr platformy

U automatizovaných strategií hrají velkou roli také poplatky. Trading boti často realizují větší množství obchodů než člověk, takže i malé rozdíly v poplatkové struktuře mohou mít v dlouhodobém horizontu výrazný dopad.

Ideální je proto vybírat platformu s co nejpřívětivější poplatkovou politikou. Na první pohled mohou být lákavé zejména směnárny, které často nabízejí jednoduché rozhraní a rychlý nákup, ale často tam člověk zbytečně spálí část kapitálu.

Pro aktivnější obchodování ale ve většině případů dávají větší smysl burzy. Ty obvykle nabízejí lepší likviditu, nižší poplatky za obchod a širší možnosti práce s objednávkami. Právě proto se automatizované strategie nejčastěji používají právě na burzách, které jsou pro častější obchodování přirozeně vhodnější.

Automatizace jako nástroj, ne zkratka

Trading bot může být velmi užitečný nástroj. Pomáhá sledovat trh nepřetržitě, rychle reagovat a disciplinovaně dodržovat obchodní pravidla. Nenahrazuje ale strategii ani úsudek. Úspěch automatizovaného obchodování vždy stojí především na kvalitě samotné strategie. Automatizované strategie proto dávají největší smysl lidem, které trading opravdu zajímá a chtějí své strategie aktivně testovat a vyhodnocovat. Pro dlouhodobé investování často dává větší smysl jednodušší přístup, například pravidelný nákup v čase.

Chcete si robota napojit sami?

Pokud vás automatizované strategie zaujaly a chcete si trading bota vyzkoušet nebo vytvořit vlastního, můžete se napojit přímo na Coinmate pomocí našeho API.

Na stránce pro vývojáře najdete přehled dokumentace. Díky tomu můžete propojit vlastní aplikaci, trading bota nebo analytický nástroj přímo s vaším účtem.

👉 Veškeré informace najdete zde:
https://coinmate.io/cs/developers